A Bayesian approach to estimation of dynamic models with small and large number of heterogeneous players and latent serially correlated states

ما یک رویکرد بیزی برای ارزیابی مدل های پویا ارائه می دهیم که می توانند متغیرهای دولتی داشته باشند که دارای پنهان، سریال همبسته و ناهمگن هستند. رویکرد ما از نمونه گیری اهمیت پیوسته استفاده می کند و بر مبنای برآورد پیش بینی غیرمستقیم احتمال در یک زنجیره متروپل است. شرایط غیرقابل انعطاف پذیری نسبتا ضعیف تضمین می کند که تراکم ثابت زنجیره دقیق خلفی است، نه تقریبی. نتایج توسط شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از دو نمونه تایید شده است. اولین بازی یک بازی پویا شامل تعدادی از شرکت هایی است که ناهمگنی آنها بر اساس هزینه های فعلی خود به دلیل بازخورد از طریق محدودیت های ظرفیت ناشی از ورود گذشته است. دومین بازی سبک اریکسون و پاکس (1995) با تعداد زیادی از شرکت هایی است که ناهمگنی آنها بر اساس کیفیت محصولات خود با شرکت هایی است که با سرمایه گذاری در کیفیت محصول رقابت می کنند که بر سهم بازار و سودآوری تاثیر می گذارد. رویکرد ما برآورد بازی های پویا را با تعداد یا تعداد زیادی از بازیکنان که ناهمگنی آنها با متغیرهای حالت پنهان، گسسته یا پیوسته تعیین می شود، تسهیل می کند که بازخورد درونی آنها از اقدامات گذشته است.