کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7358101 | 1478570 | 2018 | 26 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotically honest confidence regions for high dimensional parameters by the desparsified conservative Lasso
ترجمه فارسی عنوان
منطقهای اطمینان منطقی صادقانه برای پارامترهای ابعادی بالاتر توسط لسو محافظه کار نپرسشده
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
In this paper we consider the conservative Lasso which we argue penalizes more correctly than the Lasso and show how it may be desparsified in the sense of van de Geer et al. (2014) in order to construct asymptotically honest (uniform) confidence bands. In particular, we develop an oracle inequality for the conservative Lasso only assuming the existence of a certain number of moments. This is done by means of the Marcinkiewicz-Zygmund inequality. We allow for heteroskedastic non-subgaussian error terms and covariates. Next, we desparsify the conservative Lasso estimator and derive the asymptotic distribution of tests involving an increasing number of parameters. Our simulations reveal that the desparsified conservative Lasso estimates the parameters more precisely than the desparsified Lasso, has better size properties and produces confidence bands with superior coverage rates.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Econometrics - Volume 203, Issue 1, March 2018, Pages 143-168
Journal: Journal of Econometrics - Volume 203, Issue 1, March 2018, Pages 143-168
نویسندگان
Mehmet Caner, Anders Bredahl Kock,