Time irreversibility and intrinsics revealing of series with complex network approach

در این کار، سری زمانی را براساس الگوریتم گراف دیدی که سریال اصلی را به یک گراف نشان می دهد، تجزیه و تحلیل می کنیم. با در نظر گرفتن اطلاعات جامع موجود توسط سیگنال، زمانبندی برگشت ناپذیر و رفتار فراکتال سری از یک دیدگاه پیچیده شبکه ارزیابی می شود و سیگنال های در نظر گرفته شده بیشتر از جنبه های مختلف طبقه بندی می شوند. قابلیت اطمینان تجزیه و تحلیل پیشنهاد شده توسط شبیه سازی های عددی بر روی نویز تصادفی غیرقابل هماهنگ، سیستم های هرج و مرج وابسته کوتاه مدت و فرآیند های فراکتال همبستگی درازمدت با تحلیل های تجربی بر قیمت روزانه یازده شاخص جهانی سهام، پشتیبانی می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اندازه محدود تاثیر قابل توجهی بر ارزیابی دارد و بین عدم برگشت ناپذیری زمان و همبستگی طولانی مدت سری ها رابطه مستقیمی وجود ندارد. شباهت و عدم هماهنگی بین شاخص های سهام نیز از دیدگاه های منطقه ای و جهانی نشان داده شده است، که نشان دهنده وجود ویژگی های متعدد سیستم های اساسی است.