کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7376517 1480082 2018 37 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Correlation analysis of the Korean stock market: Revisited to consider the influence of foreign exchange rate
ترجمه فارسی عنوان
تجزیه و تحلیل همبستگی بازارهای سهام کره: مجددا برای بررسی تاثیر ارز خارجی مورد بررسی قرار گرفت
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
ما اثر ارز خارجی را در یک تحلیل همبستگی بازار سهام کره با استفاده از هر دو تئوری ماتریس تصادفی و درخت حداقل درخت کاشی بررسی کردیم. ما مجموعه داده ها را که به دو نوع قیمت سهام، قیمت سهام اصلی در برنده کره ای و قیمت به دلار آمریکا در نرخ ارز معاصر تبدیل شده بود، جمع آوری کردیم. در مقایسه تئوری ماتریس تصادفی براساس دو قیمت متفاوت، چند بخش خاص نمایش های قابل توجهی داشتند، در حالی که بخش های دیگر کمی تغییر کردند. بخش های خاصی به لحاظ اقتصادی و تأثیرات بازارهای مالی خارجی در آن دوره به شدت وابسته بودند. روش معرفی شده در این مقاله راهی برای مشخص کردن اثر نرخ ارز در بازار سهام در حال ظهور است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
We investigated the effect of foreign exchange rate in a correlation analysis of the Korean stock market using both random matrix theory and minimum spanning tree. We collected data sets which were divided into two types of stock price, the original stock price in Korean Won and the price converted into US dollars at contemporary foreign exchange rates. Comparing the random matrix theory based on the two different prices, a few particular sectors exhibited substantial differences while other sectors changed little. The particular sectors were closely related to economic circumstances and the influence of foreign financial markets during that period. The method introduced in this paper offers a way to pinpoint the effect of exchange rate on an emerging stock market.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 491, 1 February 2018, Pages 852-868
نویسندگان
, , , ,