Correlation analysis of the Korean stock market: Revisited to consider the influence of foreign exchange rate

ما اثر ارز خارجی را در یک تحلیل همبستگی بازار سهام کره با استفاده از هر دو تئوری ماتریس تصادفی و درخت حداقل درخت کاشی بررسی کردیم. ما مجموعه داده ها را که به دو نوع قیمت سهام، قیمت سهام اصلی در برنده کره ای و قیمت به دلار آمریکا در نرخ ارز معاصر تبدیل شده بود، جمع آوری کردیم. در مقایسه تئوری ماتریس تصادفی براساس دو قیمت متفاوت، چند بخش خاص نمایش های قابل توجهی داشتند، در حالی که بخش های دیگر کمی تغییر کردند. بخش های خاصی به لحاظ اقتصادی و تأثیرات بازارهای مالی خارجی در آن دوره به شدت وابسته بودند. روش معرفی شده در این مقاله راهی برای مشخص کردن اثر نرخ ارز در بازار سهام در حال ظهور است.