کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7376600 | 1480081 | 2018 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Nonlinear complexity behaviors of agent-based 3D Potts financial dynamics with random environments
ترجمه فارسی عنوان
رفتار پیچیدگی غیر خطی از پویایی مالی سه بعدی مبتنی بر عامل با محیط های تصادفی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
A new microscopic 3D Potts interaction financial price model is established in this work, to investigate the nonlinear complexity behaviors of stock markets. 3D Potts model, which extends the 2D Potts model to three-dimensional, is a cubic lattice model to explain the interaction behavior among the agents. In order to explore the complexity of real financial markets and the 3D Potts financial model, a new random coarse-grained Lempel-Ziv complexity is proposed to certain series, such as the price returns, the price volatilities, and the random time d-returns. Then the composite multiscale entropy (CMSE) method is applied to the intrinsic mode functions (IMFs) and the corresponding shuffled data to study the complexity behaviors. The empirical results indicate that the 3D financial model is feasible.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 492, 15 February 2018, Pages 824-836
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 492, 15 February 2018, Pages 824-836
نویسندگان
Yani Xing, Jun Wang,