کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7376630 1480081 2018 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Time-localized wavelet multiple regression and correlation
ترجمه فارسی عنوان
رگرسیون چندگانه و همبستگی چندگانه زمان موجک
کلمات کلیدی
ترجمه چکیده
این روش با تجزیه و تحلیل چند متغیری از کاربردهای بازار سهام یورو در طول این قرن نشان داده شده است. نشان داده شده است که چگونه تکامل ساختار همبستگی در این بازارها از لحاظ زمانی و مقیاس زمانی تقریبا همگن بوده و تقسیم حاد در مقیاس زمانی در حدود مقیاس سه ماهه است. در مقیاس های دیگر، شواهدی از ساختار همبستگی درازمدت می تواند به عنوان یکپارچگی پایدار کامل بین بازارهای سهام یورو تفسیر شود. از سوی دیگر، در مقیاس های بین دو و سه هفته ای، ساختار همبستگی کوتاه مدت بطور واضح در طول زمان تغییر کرده است و در طول بحران های مالی افزایش چشمگیری داشته است که ممکن است به عنوان شواهدی از «بحران مالی» تفسیر شود.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
پیش نمایش مقاله
رگرسیون چندگانه و همبستگی چندگانه زمان موجک
چکیده انگلیسی
The method is illustrated with a multiscale analysis of the comovements of Eurozone stock markets during this century. It is shown how the evolution of the correlation structure in these markets has been far from homogeneous both along time and across timescales featuring an acute divide across timescales at about the quarterly scale. At longer scales, evidence from the long-term correlation structure can be interpreted as stable perfect integration among Euro stock markets. On the other hand, at intramonth and intraweek scales, the short-term correlation structure has been clearly evolving along time, experiencing a sharp increase during financial crises which may be interpreted as evidence of financial 'contagion'.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 492, 15 February 2018, Pages 1226-1238
نویسندگان
,