کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7380329 | 1480160 | 2014 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Permutation approach, high frequency trading and variety of micro patterns in financial time series
ترجمه فارسی عنوان
تقسیم بندی، تجارت فرکانس بالا و انواع الگوهای میکرو در سری زمانی مالی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
آنتروپی تقاطع، سری زمانی مالی تجارت فرکانس بالا، الگوهای میکرو،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
Permutation approach is suggested as a method to investigate financial time series in micro scales. The method is used to see how high frequency trading in recent years has affected the micro patterns which may be seen in financial time series. Tick to tick exchange rates are considered as examples. It is seen that variety of patterns evolve through time; and that the scale over which the target markets have no dominant patterns, have decreased steadily over time with the emergence of higher frequency trading.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 413, 1 November 2014, Pages 25-30
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 413, 1 November 2014, Pages 25-30
نویسندگان
Cina Aghamohammadi, Mehran Ebrahimian, Hamed Tahmooresi,