کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
7380923 1480167 2014 7 صفحه PDF سفارش دهید دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Pricing European option under the time-changed mixed Brownian-fractional Brownian model
ترجمه فارسی عنوان
گزینه قیمت گذاری اروپا در زمان تغییر مخلوط مدل براونین-فراکسیون براونیا
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
سفارش ترجمه تخصصی
با تضمین قیمت و کیفیت
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات فیزیک ریاضی
چکیده انگلیسی
This paper deals with the problem of discrete time option pricing by a mixed Brownian-fractional subdiffusive Black-Scholes model. Under the assumption that the price of the underlying stock follows a time-changed mixed Brownian-fractional Brownian motion, we derive a pricing formula for the European call option in a discrete time setting.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 406, 15 July 2014, Pages 73-79
نویسندگان
, ,
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
سفارش ترجمه تخصصی
با تضمین قیمت و کیفیت