کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7383087 | 1480183 | 2011 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Dependence structure of the commodity and stock markets, and relevant multi-spread strategy
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
⺠This study analyzed the dependence structure of the commodity and stock markets. ⺠Random matrix theory technique and network analysis are used in this research. ⺠The stock and commodity markets must be handled as separated asset classes. ⺠The exception is selected for the multi-spread convergence trading strategy. ⺠The AdaBoost algorithm is used to complement this trading strategy.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issues 21â22, 15 October 2011, Pages 3842-3854
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 390, Issues 21â22, 15 October 2011, Pages 3842-3854
نویسندگان
Min Jae Kim, Sehyun Kim, Yong Hwan Jo, Soo Yong Kim,