کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7543879 1489583 2018 6 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the sample path properties of mixed Poisson processes
ترجمه فارسی عنوان
در خواص مسیر نمونه های پردازش پواسون مخلوط
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات گسسته و ترکیبات
چکیده انگلیسی
The mixed Poisson process has been widely used in financial engineering for modeling arrival of events that cluster in time, as it has strictly stationary and positively correlated increments. However, we show that, surprisingly, the sample autocovariance and autocorrelation of the increments of a mixed Poisson process converge to zero almost surely as the sample size goes to infinity. Consequently, the sample autocovariance or autocorrelation cannot be used in the method of moments for parameter estimation of mixed Poisson processes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 46, Issue 1, January 2018, Pages 1-6
نویسندگان
, ,