کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7546736 | 1489636 | 2018 | 17 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the joint tail behavior of randomly weighted sums of heavy-tailed random variables
ترجمه فارسی عنوان
در مورد دم مشترک از مبالغ به صورت تصادفی وزن متغیرهای تصادفی سنگ ثابتی
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
چکیده انگلیسی
We focus on the joint tail behavior of randomly weighted sums Sn=U1X1+â¯+UnXn and Tm=V1Y1+â¯+VmYm. The vectors of primary random variables (X1,Y1), (X2,Y2),⦠are assumed to be independent with dominatedly varying marginal distributions, and the dependence within each pair (Xi,Yi) satisfies a condition called strong asymptotic independence. The random weights U1, V1,⦠are non-negative and arbitrarily dependent, but they are independent of the primary random variables. Under suitable conditions, we obtain asymptotic expansions for the joint tails of (Sn,Tm) with fixed positive integers n and m, and (SN,TM) with integer-valued random variables N and M that are independent of the primary random variables. When the marginal distributions of the primary random variables are extended regularly varying, the result is proved to hold uniformly for any n and m under stronger conditions. Our results rely critically on moment conditions that are generally easy to check.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 164, March 2018, Pages 40-53
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 164, March 2018, Pages 40-53
نویسندگان
Jinzhu Li,