Minimizing the probability of ruin: Two riskless assets with transaction costs and proportional reinsurance

ما سرمایه گذاری بهینه و استراتژی مجدد بیمه را برای یک شرکت بیمه محاسبه می کنیم که می خواهد تا احتمال خراب شدن آن را به حداقل برساند، زمانی که روند ریسک به دنبال حرکت براونین با رانش و زمانی که بیمه گر می تواند بیمه نامه های متناسب را خریداری کند. بازار مالی که در آن بیمه گذار سرمایه گذاری می کند شامل دو دارایی بدون خطر است. یک دارایی بدون خطر یک بازار پولی است و بیمه گذار از حساب بازار پول می پردازد. دارایی خطرناک دیگر، یک اوراق قرضه است که نرخ بهره بالاتری را نسبت به بازار پول به دست می دهد، اما خرید و فروش اوراق قرضه به هزینه های معامله ای متناسب می پردازد.