کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
7548314 1489842 2018 11 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the existence of optimal controls for backward stochastic partial differential equations
ترجمه فارسی عنوان
در وجود کنترل های مطلوب برای معادلات دیفرانسیل مجدد استوایی است
ترجمه چکیده
این مقاله با وجود کنترلهای بهینه برای معادلات دیفرانسیل مجزا تصادفی عقب مانده با ضریب تصادفی، که در آن سیستم های کنترل در یک شکل تکامل انتزاعی، یعنی معادلات تکاملی تصادفی عقب مانده است، وجود دارد. تحت برخی شرایط رشد و هم تنبیهی بر روی ضرایب و فرضیه های مناسب در همیلتون، وجود کنترل مطلوب به اثبات یکپارچگی و وجود یک راه حل برای سیستم هامیلتونی تصادفی، یعنی یک معادله تکاملی مستقل برگشت پذیر به طور کامل متصل می شود. با استفاده از برخی برآوردهای پیشین، منحصر به فرد بودن و وجود راه حل را از طریق روش تداوم ثابت می کنیم. دو نمونه از کنترل خطی-درجه دوم برای نشان دادن نتایج ما حل شده است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
This paper is concerned with the existence of optimal controls for backward stochastic partial differential equations with random coefficients, in which the control systems are represented in an abstract evolution form, i.e. backward stochastic evolution equations. Under some growth and monotonicity conditions on the coefficients and suitable assumptions on the Hamiltonian, the existence of the optimal control boils down to proving the uniqueness and existence of a solution to the stochastic Hamiltonian system, i.e. a fully coupled forward-backward stochastic evolution equation. Using some a prior estimates, we prove the uniqueness and existence of the solution via the method of continuation. Two examples of linear-quadratic control are solved to demonstrate our results.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 137, June 2018, Pages 113-123
نویسندگان
, , ,