کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
7549481 | 1489882 | 2015 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On Hong-Tamer's estimator in nonlinear errors-in-variable regression models
ترجمه فارسی عنوان
برآوردگر هنگ-تامر در مدل های رگرسیون غیر خطی خطا در متغیر
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
مدل رگرسیون غیر خطی، خطاهای متغیر، توزیع لاپلاس، شرایط لحظه تجدید نظر، شبیه سازی استخراج،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
Under some regularity conditions, the paper provides an alternative proof for the revised moment conditions proposed by Hong and Tamer (2003) in the nonlinear least squares regression model, when the covariates are measured with Laplace error. The asymptotic normality of the revised moment estimates is developed. The choice of optimal weight functions is also discussed and a nearly optimal weight function is identified. Moreover, a simulation extrapolation estimation procedure is suggested when the estimating equations based on the revised moment conditions are difficult to solve. Simulation studies are conducted to evaluate the finite performance of the proposed methods.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 97, February 2015, Pages 165-175
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 97, February 2015, Pages 165-175
نویسندگان
Jianghong Wu, Weixing Song,