کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
7550435 1489926 2018 38 صفحه PDF سفارش دهید دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The asymptotic smile of a multiscaling stochastic volatility model
ترجمه فارسی عنوان
لبخند آسیمپتوسیکی از مدل نوسان پذیری تصادفی چندگانه
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
سفارش ترجمه تخصصی
با تضمین قیمت و کیفیت
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
Using large deviations techniques, we determine the asymptotic shape of the implied volatility surface in any regime of small maturity t→0 or extreme log-strike |κ|→∞ (with bounded maturity). Even if the price has continuous paths, out-of-the-money implied volatility diverges for small maturity, producing a very pronounced smile.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 128, Issue 3, March 2018, Pages 1034-1071
نویسندگان
, ,
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
سفارش ترجمه تخصصی
با تضمین قیمت و کیفیت