کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
767367 | 897173 | 2010 | 6 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Itô and Stratonovich integrals on compound renewal processes: the normal/Poisson case
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مهندسی مکانیک
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Continuous-time random walks, or compound renewal processes, are pure-jump stochastic processes with several applications in insurance, finance, economics and physics. Based on heuristic considerations, a definition is given for stochastic integrals driven by continuous-time random walks, which includes the Itô and Stratonovich cases. It is then shown how the definition can be used to compute these two stochastic integrals by means of Monte Carlo simulations. Our example is based on the normal compound Poisson process, which in the diffusive limit converges to the Wiener process.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation - Volume 15, Issue 6, June 2010, Pages 1583–1588
Journal: Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation - Volume 15, Issue 6, June 2010, Pages 1583–1588
نویسندگان
Guido Germano, Mauro Politi, Enrico Scalas, René L. Schilling,