کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
8899422 1631545 2018 13 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Parameter estimation in SDEs via the Fokker-Planck equation: Likelihood function and adjoint based gradient computation
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
Parameter estimation in SDEs via the Fokker-Planck equation: Likelihood function and adjoint based gradient computation
چکیده انگلیسی
In this paper we consider the problem of identifying parameters in stochastic differential equations. For this purpose, we transform the originally stochastic and nonlinear state equation to a deterministic linear partial differential equation for the transition probability density. We provide an appropriate likelihood cost function for parameter fitting, and derive an adjoint based approach for the computation of its gradient.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 465, Issue 2, 15 September 2018, Pages 872-884
نویسندگان
, ,