کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8899458 | 1631546 | 2018 | 28 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Extremes of vector-valued Gaussian processes with Trend
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Extremes of vector-valued Gaussian processes with Trend Extremes of vector-valued Gaussian processes with Trend](/preview/png/8899458.png)
چکیده انگلیسی
Let X(t)=(X1(t),â¦,Xn(t)),tâTâR be a centered vector-valued Gaussian process with independent components and continuous trajectories, and h(t)=(h1(t),â¦,hn(t)),tâT be a vector-valued continuous function. We investigate the asymptotics ofP{suptâTâ¡min1â¤iâ¤nâ¡(Xi(t)+hi(t))>u} as uââ. As an illustration to the derived results we analyze two important classes of X(t): with locally-stationary structure and with varying variances of the coordinates, and calculate exact asymptotics of simultaneous ruin probability and ruin time in a Gaussian risk model.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 465, Issue 1, 1 September 2018, Pages 47-74
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 465, Issue 1, 1 September 2018, Pages 47-74
نویسندگان
Long Bai, Krzysztof DÈ©bicki, Peng Liu,