کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8899708 | 1631550 | 2018 | 22 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Measuring the tail risk: An asymptotic approach
ترجمه فارسی عنوان
اندازه گیری ریسک دم: یک رویکرد آستانه
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
وابستگی وابستگی / استقلال، تنوع دائمی، تنوع سریع، تجزیه و تحلیل میزان حساسیت، اندازه گیری ریسک
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
چکیده انگلیسی
Given a vector of non-negative random variables (X,Y) with marginal survival functions Fâ¾ and Gâ¾, this paper obtains asymptotic approximations for the quantityÏX,Y(p):=E[X|Fâ¾(X)Gâ¾(Y)â¤p] as pâ0. Interpreting X and Y as two risks, ÏX,Y(p) defines a novel risk measure where the extreme region as pâ0 is attained when at least one of the two risks, rather than only one of them as in common cases, is large. We conduct our study under wide dependence structures between X and Y, which cover both asymptotic independence and asymptotic dependence cases. Some numerical examples are also shown to analyze the sensitivity of our obtained results with respect to dependence parameters.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 463, Issue 1, 1 July 2018, Pages 176-197
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 463, Issue 1, 1 July 2018, Pages 176-197
نویسندگان
Alexandru V. Asimit, Jinzhu Li,