کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8900081 | 1631555 | 2018 | 9 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A note on regime-switching Kolmogorov's forward and backward equations using stochastic flows
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
Using stochastic flows, probabilistic solutions of Markovian, regime-switching, forward and backward Kolmogorov's equations are discussed. These equations may be related to some pricing equations in mathematical finance. Their solutions are derived by differentiating a family of conditional expectations.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 460, Issue 2, 15 April 2018, Pages 891-899
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 460, Issue 2, 15 April 2018, Pages 891-899
نویسندگان
Robert J. Elliott, Tak Kuen Siu,