کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8900196 | 1631557 | 2018 | 23 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Strong convergence rates for Cox-Ingersoll-Ross processes - Full parameter range
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Strong convergence rates for Cox-Ingersoll-Ross processes - Full parameter range Strong convergence rates for Cox-Ingersoll-Ross processes - Full parameter range](/preview/png/8900196.png)
چکیده انگلیسی
We study strong (pathwise) approximation of Cox-Ingersoll-Ross processes. We propose a Milstein-type scheme that is suitably truncated close to zero, where the diffusion coefficient fails to be locally Lipschitz continuous. For this scheme we prove positive convergence rates for the full parameter range including the accessible boundary regime. The error criterion is given by the maximal Lp-distance of the solution and its approximation on a compact interval. In the particular case of a squared Bessel process of dimension δ>0 the convergence rate is given by minâ¡(1,δ)/(2p).
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 459, Issue 2, 15 March 2018, Pages 1079-1101
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 459, Issue 2, 15 March 2018, Pages 1079-1101
نویسندگان
Mario Hefter, André Herzwurm,