کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
8919531 | 1642894 | 2017 | 35 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Binary time series models driven by a latent process
ترجمه فارسی عنوان
مدل های دوتایی سری زمانی که توسط یک فرایند نهان هدایت می شوند
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
چکیده انگلیسی
The problem of ergodicity, stationarity and maximum likelihood estimation is studied for binary time series models that include a latent process. General models are considered, covered by different specifications of a link function. Maximum likelihood estimation is discussed and it is shown that the MLE satisfies standard asymptotic theory. The logistic and probit models, routinely employed for the analysis of binary time series data, are of special importance in this study. The results are applied to simulated and real data.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Econometrics and Statistics - Volume 2, April 2017, Pages 117-130
Journal: Econometrics and Statistics - Volume 2, April 2017, Pages 117-130
نویسندگان
Konstantinos Fokianos, Theodoros Moysiadis,