کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9495382 | 1335103 | 2005 | 50 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Skorohod integration and stochastic calculus beyond the fractional Brownian scale
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
60H05Skorohod integralsecondary 60G15primary 60H07Itô formula - این فرمولFractional Brownian motion - حرکت فراوانی برونیMalliavin calculus - حساب MalliavinLocal time - زمان محلیGaussian processes - فرآیندهای گاوسیStochastic differential equations - معادلات دیفرانسیل تصادفیStochastic heat equation - معادله گرمای تصادفی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
اعداد جبر و تئوری
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We extend the Skorohod integral, allowing integration with respect to Gaussian processes that can be more irregular than any fractional Brownian motion. This is done by restricting the class of test random variables used to define Skorohod integrability. A detailed analysis of the size of this class is given; it is proved to be non-empty even for Gaussian processes which are not continuous on any closed interval. Despite the extreme irregularity of these stochastic integrators, the Skorohod integral is shown to be uniquely defined, and to be useful: an Ito formula is established; it is employed to derive a Tanaka formula for a corresponding local time; linear additive and multiplicative stochastic differential equations are solved; an analysis of existence for the stochastic heat equation is given.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Functional Analysis - Volume 222, Issue 2, 15 May 2005, Pages 385-434
Journal: Journal of Functional Analysis - Volume 222, Issue 2, 15 May 2005, Pages 385-434
نویسندگان
Oana Mocioalca, Frederi Viens,