کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
965631 | 930825 | 2009 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Modelling non-linear comovements between time series
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The main objective of this paper is to employ a new dynamic model that combines the bivariate noisy Mackey-Glass recently proposed by Kyrtsou and Labys [Kyrtsou, C., Labys, W., 2006. Evidence for chaotic dependence between US inflation and commodity prices. Journal of Macroeconomics 28(1), 256-266; Kyrtsou, C., Labys, W., 2007. Detecting positive feedback in multivariate time series: the case of metal prices and US inflation. Physica A 377(1), 227-229.] and the BEKK Garch processes. An empirical exercise using the US effective Federal fund rates and 3-month T-Bill rates will show that for specific time periods the comovements between series are due to inherent non-linear deterministic dynamics.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Macroeconomics - Volume 31, Issue 1, March 2009, Pages 200-211
Journal: Journal of Macroeconomics - Volume 31, Issue 1, March 2009, Pages 200-211
نویسندگان
Catherine Kyrtsou, Costas Vorlow,