کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
966204 | 930937 | 2013 | 23 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Essential supremum and essential maximum with respect to random preference relations
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات کاربردی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In the first part of the paper, we study concepts of supremum and maximum as subsets of a topological space X endowed by preference relations. Several rather general existence theorems are obtained for the case where the preferences are defined by countable semicontinuous multi-utility representations. In the second part of the paper, we consider partial orders and preference relations “lifted” from a metric separable space X endowed by a random preference relation to the space L0(X) of X-valued random variables. We provide an example of application of the notion of essential maximum to the problem of the minimal portfolio super-replicating an American-type contingent claim under transaction costs.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Economics - Volume 49, Issue 6, December 2013, Pages 488-495
Journal: Journal of Mathematical Economics - Volume 49, Issue 6, December 2013, Pages 488-495
نویسندگان
Yuri Kabanov, Emmanuel Lépinette,