کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9662470 | 698849 | 2005 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A distributed algorithm for European options with nonlinear volatility
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: A distributed algorithm for European options with nonlinear volatility A distributed algorithm for European options with nonlinear volatility](/preview/png/9662470.png)
چکیده انگلیسی
A distributed algorithm is developed to solve nonlinear Black-Scholes equations in the hedging of portfolios. The algorithm is based on an approximate inverse Laplace transform and is particularly suitable for problems that do not require detailed knowledge of each intermediate time steps.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 49, Issues 5â6, AprilâMay 2005, Pages 885-894
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 49, Issues 5â6, AprilâMay 2005, Pages 885-894
نویسندگان
C.-H. Lai, A.K. Parrott, S. Rout, M.E. Honnor,