کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
9664009 | 1446253 | 2005 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Value at risk methodology under soft conditions approach (fuzzy-stochastic approach)
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
The paper describes methodology of dealing with financial modelling under uncertainty with risk and vagueness aspects. An approach to modelling risks by the Value at Risk methodology under imprecise and soft conditions is solved. It is supposed that the input data and problem conditions is difficult to determine as real numbers or as some precise distribution function. Thus, vagueness is modelled through the fuzzy numbers of the linear T-number type. The combination of risk and vagueness is solved by fuzzy-stochastic methodology. Illustrative example is introduced.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 161, Issue 2, 1 March 2005, Pages 337-347
Journal: European Journal of Operational Research - Volume 161, Issue 2, 1 March 2005, Pages 337-347
نویسندگان
ZdenÄk ZmeÅ¡kal,