کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
976316 | 933108 | 2009 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On the closed form solutions for non-extensive Value at Risk
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We examine possible closed form solutions for the cumulative distribution function for systems where the probability density function can be adequately described by the generalized non-extensive statistics framework. Application to financial time series as a possible Value at Risk technique indicates reasonable agreement with the data under consideration, including all possible extremes and asymmetries of the returns. Numerical results to illustrate the efficiency of the method are presented.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 388, Issue 17, 1 September 2009, Pages 3536-3542
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 388, Issue 17, 1 September 2009, Pages 3536-3542
نویسندگان
S. Stavroyiannis, I. Makris, V. Nikolaidis,