کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
978520 | 933287 | 2009 | 7 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Effect of changing data size on eigenvalues in the Korean and Japanese stock markets
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
فیزیک ریاضی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
In this study, we attempted to determine how eigenvalues change, according to random matrix theory (RMT), in stock market data as the number of stocks comprising the correlation matrix changes. Specifically, we tested for changes in the eigenvalue properties as a function of the number and type of stocks in the correlation matrix. We determined that the value of the eigenvalue increases in proportion with the number of stocks. Furthermore, we noted that the largest eigenvalue maintains its identical properties, regardless of the number and type, whereas other eigenvalues evidence different features.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 388, Issue 22, 15 November 2009, Pages 4780-4786
Journal: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications - Volume 388, Issue 22, 15 November 2009, Pages 4780-4786
نویسندگان
Cheoljun Eom, Woo-Sung Jung, Taisei Kaizoji, Seunghwan Kim,