کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
983963 | 934111 | 2013 | 22 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Model selection using J-test for the spatial autoregressive model vs. the matrix exponential spatial model
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
علوم انسانی و اجتماعی
اقتصاد، اقتصادسنجی و امور مالی
اقتصاد و اقتصادسنجی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider using the J-test procedure for the non-nested model selection problem between the spatial autoregressive (SAR) model and the matrix exponential spatial specification (MESS) model. The 2SLS and GMM methods are used to implement the J-test procedure and derive several test statistics under the GMM framework. We investigate the behavior of those J-test statistics in terms of pseudo true values. We extend the J-test procedure into the setting when error terms in the model are with unknown heteroskedasticity. Monte Carlo results suggest with strong spatial dependence the J-test statistics can have good power to distinguish the SAR and MESS models.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Regional Science and Urban Economics - Volume 43, Issue 2, March 2013, Pages 250–271
Journal: Regional Science and Urban Economics - Volume 43, Issue 2, March 2013, Pages 250–271
نویسندگان
Xiaoyi Han, Lung-fei Lee,