Keywords: مدل های قیمت گذاری دارایی; Asset pricing models; Short-sales constraints; Shortability factor; G1;
مقالات ISI مدل های قیمت گذاری دارایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: مدل های قیمت گذاری دارایی; Socially responsible investing (SRI); Stock performance; Portfolio analysis; Asset pricing models; Risk factorsG11; G12; Q56; M14
Keywords: مدل های قیمت گذاری دارایی; C10; C13; G12; G21; Asset pricing models; Horse races; Predictability; Bank credit; Business cycle; Labor income;
Keywords: مدل های قیمت گذاری دارایی; Asset pricing models; Multiple illiquidity measures; Hansen–Jagannathan test
Fama-MacBeth two-pass regressions: Improving risk premia estimates
Keywords: مدل های قیمت گذاری دارایی; Cross-section; Fama-MacBeth; Risk premia; Asset pricing models; C21; C11; G12; G11;
Chi-squared tests for evaluation and comparison of asset pricing models
Keywords: مدل های قیمت گذاری دارایی; C12; C13; G12; Asset pricing models; Hansen-Jagannathan distance; Model selection; Model misspecification;
Estimating and testing beta pricing models on industries
Keywords: مدل های قیمت گذاری دارایی; C10; C13; G10; G12; Asset pricing models; Systematic risk; Cost of equity; Consumption risk; Two-pass cross-sectional regressions;
Multifactor models and their consistency with the ICAPM
Keywords: مدل های قیمت گذاری دارایی; Asset pricing models; Intertemporal CAPM; Predictability of stock returns; Cross-section of stock returns; Value and momentumG11; G12; G14
Evaluating asset pricing models in the Korean stock market
Keywords: مدل های قیمت گذاری دارایی; G12; G14Pricing performance; Asset pricing models; CAPM; APT; Consumption-based CAPM; Intertemporal CAPM; Korean stock markets
On the estimation of asset pricing models using univariate betas
Keywords: مدل های قیمت گذاری دارایی; G12; Asset pricing models; Risk premia; Univariate betas; Model misspecification;
Disclosed corporate responses to climate change and stock performance: An international empirical analysis
Keywords: مدل های قیمت گذاری دارایی; Q54; Q48; M14; G11; G12; Climate change; Climate policy; Corporate environmental performance; Financial performance; Portfolio analysis; Asset pricing models;
Pricing emerging market stock returns: An update
Keywords: مدل های قیمت گذاری دارایی; F34; Emerging markets; Asset pricing models;
Asset-pricing anomalies and spanning: Multivariate and multifactor tests with heavy-tailed distributions
Keywords: مدل های قیمت گذاری دارایی; Asset pricing models; Multifactor model; Mean-variance spanning; Non-normality; Multivariate linear regression; Exact test; Monte Carlo test; Bootstrap; Specification test; Diagnostics; GARCH; Variance ratio test.
Monotonicity in asset returns: New tests with applications to the term structure, the CAPM, and portfolio sorts
Keywords: مدل های قیمت گذاری دارایی; Asset pricing models; Portfolio sorts; CAPM; Monotonicity testsG12; G14
Risk and performance estimation in hedge funds revisited: Evidence from errors in variables
Keywords: مدل های قیمت گذاری دارایی; C19; C49; G12; G31Errors in variables; Measurement errors; Hedge fund performance; Asset pricing models
Specification tests of asset pricing models using excess returns
Keywords: مدل های قیمت گذاری دارایی; G12; Asset pricing models; Specification tests; Modified Hansen-Jagannathan distance; Misspecification robust standard errors; De-meaned stochastic discount factor;
Capital asset pricing models revisited: Evidence from errors in variables
Keywords: مدل های قیمت گذاری دارایی; C19; C49; G12; G31; Errors in the variables; Measurement errors; Higher moments; Instrumental variables; Asset pricing models;
Fed intervention, dollar appreciation, and systematic risk
Keywords: مدل های قیمت گذاری دارایی; F31; G12; G13; G15; Foreign-exchange intervention; Asset pricing models; Foreign-exchange market efficiency; Portfolio balance channel; Signaling channel;
The equity premium in Brock's asset pricing model
Keywords: مدل های قیمت گذاری دارایی; G12; C63; D92; Computational economics; Projection methods; Asset pricing models; Stochastic growth models;