دانلود مقالات ISI درباره C13 + ترجمه فارسی

A stable systemic risk ranking in China's banking sector: Based on principal component analysis

Keywords: C13; C32; C53; E17; Systemic risk rankings; Principal component analysis; Fundamentals; Banking supervision;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

A framework for assessing the systemic risk of major financial institutions

Keywords: G21; G28; G14; C13; Systemic risk; Stress testing; Portfolio credit risk; Credit default swap; High-frequency data;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Properties and estimation of asymmetric exponential power distribution

Keywords: C13; C16; Asymmetric distributions; Maximum likelihood estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Exact and asymptotic tests for possibly non-regular hypotheses on stochastic volatility models

Keywords: C1; C12; C13; C15; C32; G1; Testing; Exact test; Monte Carlo test; Maximized Monte Carlo test; Wald test; LR test; LM test; C(α) test; Homoskedasticity; Stochastic volatility; Two-factor volatility; Identification; Singular moment conditions; Finance; St

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Quantifying the cost of excess market thickness in timber sale auctions

Keywords: D44; L74; C13; Timber auctions; Excess market thickness; Entry;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Model selection strategies in a spatial setting: Some additional results

Keywords: C12; C13; C15; C52; R15Spatial econometrics; Specification strategy; Model selection techniques

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Dynamics of state price densities

Keywords: C13; C14; G13; Option pricing; State price density; Nonlinear least squares; Constrained estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Structural estimation of jump-diffusion processes in macroeconomics

Keywords: C13; E32; O40; Jump-diffusion estimation; Continuous-time DSGE models; Closed-form;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

The optimal choice of moments in dynamic panel data models

Keywords: C13; C23; GMM; Dynamic panel data model; Higher-order expansion; Moment selection;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Inference on endogenously censored regression models using conditional moment inequalities

Keywords: C13; C31; Conditional moment inequality models; Quantile minimum distance; Covariate dependent censoring; Heteroscedasticity; Endogeneity;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Modelling dynamic portfolio risk using risk drivers of elliptical processes

Keywords: C51; C16; C13; Portfolio risk modelling; Elliptical processes; Credit risk; Multiplicative error model; Volatility clustering; Moody's KMV Credit Monitor database;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Parameter estimation and bias correction for diffusion processes

Keywords: C13; Bias correction; Bootstrap; Continuous-time models; Diffusion processes; Jackknife; Parameter estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Extracting a common stochastic trend: Theory with some applications

Keywords: C13; C32; State space model; Kalman filter; Common stochastic trend; Maximum likelihood estimation; Permanent-transitory decomposition; Interest rates; Volume and volatility; Stock price index;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Testing and imposing Slutsky symmetry in nonparametric demand systems

Keywords: D12; C14; C13; C31; C52; D11; Demand system; Slutsky symmetry; Rationality; Nonparametric regression; Nonparametric testing;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Panel cointegration with global stochastic trends

Keywords: C13; C33; Panel data; Common shocks; Co-movements; Cross-sectional dependence; Factor analysis; Fully-modified estimator;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Asymptotic properties of the efficient estimators for cointegrating regression models with serially dependent errors

Keywords: C13; C22; Cointegration; Second-order bias; Fully modified regressions; Canonical cointegrating regressions; Dynamic ordinary least squares regressions;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

International portfolio reallocation: Diversification benefits and European monetary union

Keywords: C13; C21; F37; G11; Home bias; International diversification; Portfolio weights; EMU;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Estimation with overidentifying inequality moment conditions

Keywords: C13; E52; Empirical likelihood estimation; Generalized method of moments; Inequality moment conditions; Instrumental variable estimation; Monetary policy rules;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

The credit rating process and estimation of transition probabilities: A Bayesian approach

Keywords: G21; G28; G32; C11; C13; C52Ratings transitions; Bayesian inference; Latent factors; Markov Chain Monte Carlo

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Saddlepoint approximations for affine jump-diffusion models

Keywords: C13; C32; C49; Transform inversion; Characteristic function; Option prices; Numerical approximations;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 22 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Improvement in finite sample properties of the Hansen–Jagannathan distance test

Keywords: C13; C52; G12Covariance matrix estimation; Factor models; Finite sample properties; Hansen–Jagannathan distance; Shrinkage method

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 24 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Spatial persistence of demographic shocks and economic growth

Keywords: C13; J11; C33; O47; Spatial persistence; Long-memory; Demographic dynamics; Economic growth;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 30 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Panel AR(1) estimators under misspecification

Keywords: C13; C23; Panel data; GMM; Sequential asymptotics; Misspecification;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

GMM with more moment conditions than observations

Keywords: GMM; Generalized method of moments; Generalized inverse; C01; C13;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

A vector integer-valued moving average model for high frequency financial count data

Keywords: C13; C22; C25; C51; G12; G14; Count-data; Intra-day; Estimation; Reaction-time; Finance;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Method-of-moments estimation and choice of instruments: Numerical computations

Keywords: Instruments; Generalized method of moments; Empirical likelihood; Asymptotic variance; Asymptotic bias; C13; C22;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Empirical evaluation of the asset-allocation puzzle

Keywords: Asset-allocation puzzle; Risk tolerance; Bonds/stocks ratio; C13; D12; D80; G11; G23;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Testing for stochastic explosive root bubbles in Asian emerging stock markets

Keywords: Bubbles; Cointegration tests; Asian stock markets; C13; C32; E3;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Maximum likelihood estimation of singular systems of equations

Keywords: Maximum likelihood estimation; Singularity; Convolution; C13; C30; C51;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 4 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

A complete asymptotic series for the autocovariance function of a long memory process

Keywords: C13; C22; Autocovariance; Asymptotic expansion; Critical point; Fourier integral; Long memory;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Asymptotic bias of GMM and GEL under possible nonstationary spatial dependence

Keywords: GMM; Empirical likelihood; Higher order asymptotic expansions; Nonstationarity; Weak dependence; C13; C14; C25;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

New exact ML estimation and inference for a Gaussian MA(1) process

Keywords: Gaussian MA process; New exact ML estimation; MA unit root; Over-differencing/stationarity; Wald test; C12; C13; C22;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Systematic small sample bias in two regime SETAR model estimation

Keywords: SETAR models; Monte Carlo simulations; C13; C15; C32;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Feasibility of using hyperpolarized [1-13C]lactate as a substrate for in vivo metabolic 13C MRSI studies

Keywords: DNP; C13; MRSI

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

The role of “leads” in the dynamic OLS estimation of cointegrating regression models

Keywords: C13; C22Cointegration; Dynamic ordinary least squares estimator; Granger causality

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Edgeworth expansion for an estimator of the adjustment coefficient

Keywords: C13; C14; 62G05; 62P05; Adjustment coefficient; Edgeworth expansions; Parameter estimation; Sparre Andersen model; Tail index;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 6 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Change-point estimation of nonstationary I(d) processes

Keywords: C13; C22; Least-squares estimator; Change point; Nonstationary I(d) process; Spurious change;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Bayesian inference for issuer heterogeneity in credit ratings migration

Keywords: C11; C13; C41; G12; Credit risk; Risk capital; Markov chains; Bayesian inference; Heterogeneity;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Dynamic quantile models

Keywords: C12; C13; C22; C5; G12; Dynamic Quantile Model; Value-at-Risk; KLIC criterion; L-Moments; Method of L-Moments;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Estimation error in the average correlation of security returns and shrinkage estimation of covariance and correlation matrices

Keywords: C13; C19; G10; G11; Portfolio choice; Covariance and correlation matrices; Shrinkage estimation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Analysis of commodity prices with the particle filter

Keywords: G13; C13; C15; Kalman filter; Particle filter; Stochastic processes;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Robustness of the risk-return relationship in the U.S. stock market

Keywords: C11; C13; C22; G12; ICAPM model; GARCH-in-Mean model; Bayesian analysis;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Forecasting using a large number of predictors: Is Bayesian shrinkage a valid alternative to principal components?

Keywords: C11; C13; C33; C53; Bayesian shrinkage; Bayesian VAR; Ridge regression; Lasso regression; Principal components; Large cross-sections;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Estimation of Markov regime-switching regression models with endogenous switching

Keywords: C13; C22; G12; Endogeneity; Regime-switching;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Demand and supply estimation biases due to omission of durability

Keywords: C13; C73; L11; L13; L62; Durable goods; Secondary markets; Estimation bias; Demand elasticity; Mark-up;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Sparse estimators and the oracle property, or the return of Hodges' estimator

Keywords: C10; C13; Oracle property; Sparsity; Penalized maximum likelihood; Penalized least squares; Hodges' estimator; SCAD; Lasso; Bridge estimator; Hard-thresholding; Maximal risk; Maximal absolute bias; Nonuniform limits;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Econometric estimation in long-range dependent volatility models: Theory and practice

Keywords: C13; G13; Continuous-time model; Diffusion process; Long-range dependence; Stochastic volatility;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

High dimensional covariance matrix estimation using a factor model

Keywords: C13; C51; Factor model; Diverging dimensionality; Covariance matrix estimation; Asymptotic properties; Portfolio management;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Nearly-singular design in GMM and generalized empirical likelihood estimators

Keywords: C13; C30; Singular matrix; Rate of convergence; Small sample properties;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Identifying multiple outliers in heavy-tailed distributions with an application to market crashes

Keywords: C12; G10; C13; C14; G11Outliers; Outward testing; Masking

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه