Keywords: گزینه های فهرست; C21; G12; G13; Asymmetric return-volatility relation; Implied volatility; Index options; Intraday; Quantile regression; VIX;
مقالات ISI گزینه های فهرست (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: گزینه های فهرست; C61; C63; D4; G1; Inefficient quotes; Bid-ask spread; Law of one price; Index options;
Keywords: گزینه های فهرست; C53; G13; G17; Equity options; Index options; Implied volatility surface; Predictability; Trading strategies;
Keywords: گزینه های فهرست; G14; Index options; Options volume; Informed trading; Foreign institutional investors; Taiwan;
Keywords: گزینه های فهرست; Historical volatility; Option premium; Index options; Black-Scholes-Merton model; Chicago Board of Options Exchange; C0; C2; C58; D53; G0; G13;
Pricing Hang Seng Index options around the Asian financial crisis - A GARCH approach
Keywords: گزینه های فهرست; G13; GARCH; Implied volatility; Black-Scholes model; Index options; Smile/smirk;
No-arbitrage implied volatility functions: Empirical evidence from KOSPI 200 index options
Keywords: گزینه های فهرست; G13Implied volatility surface; Local volatility; No-arbitrage constraints; Index options; Local smoothing
Do liquidity and sampling methods matter in constructing volatility indices? Empirical evidence from Taiwan
Keywords: گزینه های فهرست; C22; C53; G13; G14; VIX; VXO; Sampling method; Rollover rules; Implied volatility; Index options; Taiwan Stock Exchange Index (TAIEX) options;
The predictive power of the implied volatility of options traded OTC and on exchanges
Keywords: گزینه های فهرست; G13; G14; Implied volatility; Predictive power; Historical volatility; Index options; Over-the-counter;
A multi-horizon comparison of density forecasts for the S&P 500 using index returns and option prices
Keywords: گزینه های فهرست; C14; C22; C53; G13; ARCH models; Density forecasts; Index options; Risk-neutral densities; Risk-transformations;
Modeling time series information into option prices: An empirical evaluation of statistical projection and GARCH option pricing model
Keywords: گزینه های فهرست; C53; G13; Index options; Pricing and trading; Black-Scholes and GARCH option pricing; Statistical projections; Nonparametric; Semi-parametric; Response surface mapping;
Put-call parity and cross-markets efficiency in the index options markets: evidence from the Italian market
Keywords: گزینه های فهرست; G13; G14; Index options; Market efficiency; No-arbitrage; Put-call parity;