Keywords: فرآیندهای پرش انتشار; G13; Power exchange options; Correlated jump risk; Jump-diffusion processes;
مقالات ISI فرآیندهای پرش انتشار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: فرآیندهای پرش انتشار; Vulnerable options; Stochastic default barriers; Common factors; Jump-diffusion processes; Credit risk; G13;
Keywords: فرآیندهای پرش انتشار; Jump-diffusion processes; Fokker–Planck equation; Partial integro-differential equation; Strang–Marchuk splitting; Chang–Cooper; Convergence analysis65M12; 45K05; 60J75; 82C31; 35Q84
Risk-minimizing option pricing under a Markov-modulated jump-diffusion model with stochastic volatility
Keywords: فرآیندهای پرش انتشار; Regime switching; Jump-diffusion processes; Stochastic volatility; Local risk minimization; Option pricing
Pricing American interest rate options under the jump-extended constant-elasticity-of-variance short rate models
Keywords: فرآیندهای پرش انتشار; G12; G13; C15; CEV short rate models; American interest rate options; CIR short rate model; Jump-diffusion processes; Longstaff and Schwartz LSM approach;
Existence and uniqueness of viscosity solutions for QVI associated with impulse control of jump-diffusions
Keywords: فرآیندهای پرش انتشار; 35B37; 35D05; 45K05; 49L25; 49N25; 60G51; 93E20Impulse control; Combined stochastic control; Jump-diffusion processes; Viscosity solutions; Quasi-variational inequalities
Jump-diffusion models with constant parameters for financial log-return processes
Keywords: فرآیندهای پرش انتشار; Jump-diffusion processes; Random jump amplitude; Log-returns; Fat tails; Goodness of fit; Multinomial maximum likelihood estimation
Is twin behavior of Nikkei 225 index futures the same?
Keywords: فرآیندهای پرش انتشار; Jump-diffusion processes; ARJI; The twins; Granger causality test;
Numerical valuation of options with jumps in the underlying
Keywords: فرآیندهای پرش انتشار; Option pricing; Jump-diffusion processes; Finite differences; Finite elements; Fast Fourier transform; Integro-differential equations;