![این مقاله در پایگاه ساینس دایرکت منتشر شده است Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت](/assets/img/Elsevier-Logo.png)
Time-varying mixture GARCH models and asymmetric volatility
Keywords: اثر نفوذ; C22; C51; G10GARCH; News impact curve; Leverage effect; Down-market effect; Mixtures; Time-varying weights; Value-at-risk