دانلود مقالات ISI درباره بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو + ترجمه فارسی

Development of cogeneration in Germany: A mean-variance portfolio analysis of individual technology's prospects in view of the new regulatory framework

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; C15; D81; G11; Q49; Combined heat and power; CHP technology; Portfolio optimization; Germany;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Robust portfolio optimization with derivative insurance guarantees

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Robust optimization; Portfolio optimization; Portfolio insurance; Second-order cone programming

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Nonlinearly weighted convex risk measure and its application

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; C13; C61; D81; G11; Expected shortfall; Market frictions; Portfolio optimization; Performance ratio;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Optimal asset allocation under linear loss aversion

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; D03; D81; G11; G15; G24; Loss aversion; Prospect theory; Portfolio optimization; MV/CVaR portfolios; Copula; Investment strategy;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

On directional multiple-output quantile regression

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; 62H05; 62J05; 65C60Multivariate quantile; Quantile regression; Multiple-output regression; Halfspace depth; Portfolio optimization; Value-at-risk

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 20 صفحه سال انتشار : 2011 سفارش ترجمه

Using the Black–Derman–Toy interest rate model for portfolio optimization

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Finance; Stochastic programming; Asset/liability management; Change of measure; Portfolio optimization

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Uniform tail asymptotics for the stochastic present value of aggregate claims in the renewal risk model

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; primary; 91B30; secondary; 60G51; 60K05; 91B28; Asymptotics; Constant investment strategy; Lévy process; Portfolio optimization; Regular variation; Ruin probability; Uniformity;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

The benefit of regional diversification of cogeneration investments in Europe: A mean-variance portfolio analysis

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Combined heat and power; CHP promotion scheme; Portfolio optimization

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

A model of portfolio optimization using time adapting genetic network programming

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Genetic network programming; Portfolio optimization; Reinforcement learning; Technical indices; Candlestick chart

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

A benchmarking approach to optimal asset allocation for insurers and pension funds

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; C61; G11; IE13; IE43; IE53; IB10; IB81; Asset-liability management; Portfolio optimization; Benchmarking;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Dynamic portfolio optimization with risk control for absolute deviation model

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Linear programming; Absolute deviation; Dynamic programming

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Portfolio selection in stochastic markets with HARA utility functions

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Dynamic programming; HARA utility functions; Myopic policy; Efficient frontier

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

A smoothing method for solving portfolio optimization with CVaR and applications in allocation of generation asset

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Conditional value-at-risk (CVaR); Smoothing method; Allocation of generation asset

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

Risk optimization with p-order conic constraints: A linear programming approach

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; p-order conic programming; Second-order conic programming; Polyhedral approximation; Risk measures; Stochastic programming; Portfolio optimization

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2010 سفارش ترجمه

A computational comparison of reformulations of the perspective relaxation: SOCP vs. cutting planes

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Mixed-integer non linear programs; Reformulations; Second-order cone programs; Valid inequalities; Unit commitment problem; Portfolio optimization

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Multistep predictions for multivariate GARCH models: Closed form solution and the value for portfolio management

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; C32; C61; G11Multivariate GARCH models; Volatility forecasts; Portfolio optimization; Minimum variance portfolio

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Optimal investment strategy to minimize the ruin probability of an insurance company under borrowing constraints

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; G11; G22; Cramér-Lundberg process; Ruin probability; Insurance; Portfolio optimization; Borrowing constraints; Hamilton-Jacobi-Bellman equation;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Portfolio optimization problems in different risk measures using genetic algorithm

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Genetic algorithm; Portfolio optimization; Mean–variance; Semi-variance; Mean absolute deviation; Variance with skewness; Cardinality constrained efficient frontier

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 9 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Portfolio optimization with an envelope-based multi-objective evolutionary algorithm

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Evolutionary algorithm; Multi-objective

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Particle swarm optimization approach to portfolio optimization

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Particle swarm optimization; Portfolio optimization; Efficient frontier

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

A portfolio optimization model using Genetic Network Programming with control nodes

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Genetic Network Programming; Control node; Reinforcement learning

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

On the effectiveness of scenario generation techniques in single-period portfolio optimization

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Risk management; Conditional value at risk; Portfolio optimization; Scenario generation; Mixed integer linear programming

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Quantile cointegrating regression

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; C22; G1; ARCH/GARCH; Cointegration; Portfolio optimization; Quantile regression; Time varying;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Prediction-based portfolio optimization model using neural networks

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Neural networks; Time series prediction; Portfolio optimization

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Asset allocation with contagion and explicit bankruptcy procedures

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; G11; G33; Portfolio optimization; Liquidation; Reorganization; Default; Finite state Markov chain;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2009 سفارش ترجمه

Sample average approximation of expected value constrained stochastic programs

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Sample average approximation; Expected value constrained stochastic program; Conditional value-at-risk; Portfolio optimization

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Two-sided coherent risk measures and their application in realistic portfolio optimization

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; C61; D81; G11; G31; Finance; Risk management; Coherent risk measures; Conditional value-at-risk; Market frictions; Portfolio optimization; Performance ratios;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Beyond Sharpe ratio: Optimal asset allocation using different performance ratios

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; C8; G0; G1; G8; Asset allocation; Performance ratios; One-sided measures; Portfolio optimization;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 7 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Diversification and limited information in the Kelly game

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Kelly game; Portfolio optimization; Diversification; Information;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 8 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

A comparison of MAD and CVaR models with real features

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; C61; G11; Portfolio optimization; Worst conditional expectation; CVaR; MAD; Real features; Mixed integer linear programming;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 10 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

A generalized multi-period mean–variance portfolio optimization with Markov switching parameters

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Optimal control; Markov chain; Stochastic systems; Portfolio optimization; Multi-period; Generalized mean–variance

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Utilitarianism and fairness in portfolio positioning

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; C6; G11; G24; L10; Portfolio optimization; Positioning; Risk aversion; Utilitarianism; Fairness;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 13 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Risk-adjusted probability measures in portfolio optimization with coherent measures of risk

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Risk; Portfolio optimization

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 14 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Asset allocation with differential borrowing and lending rates

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; G11; Asset allocation; Portfolio optimization; Mean-variance efficiency;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 15 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Quadratic programming with transaction costs

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Quadratic programming; Active set algorithm; Portfolio optimization; Transaction costs

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Cluster analysis for portfolio optimization

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; G11; C30; C15; Portfolio optimization; Clustering methods; Correlation matrices; Random matrix theory;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 24 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

Portfolio optimization when asset returns have the Gaussian mixture distribution

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Mixture of normals distribution; Gaussian mixture distribution; Portfolio optimization; Market distress; Hedge fund portfolio; Sharpe ratio; Lower partial moment; Efficient frontier; Hodges’ modified Sharpe ratio; Exponential utility; Correlation switchin

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 28 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

How to invest optimally in corporate bonds: A reduced-form approach

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; G11; G33; Portfolio optimization; Stochastic interest rates; Default risk; Recovery risk; Beta distribution; Joint default factor;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 38 صفحه سال انتشار : 2008 سفارش ترجمه

SDP diagonalizations and perspective cuts for a class of nonseparable MIQP

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Mixed-integer quadratic programs; Valid inequalities; SemiDefinite programming; Portfolio optimization

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 5 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Solving non-linear portfolio optimization problems with the primal-dual interior point method

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Nonlinear programming; Interior point method; Parallel computing

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 11 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Noise sensitivity of portfolio selection in constant conditional correlation GARCH models

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; 89.65.Gh; 0.545 Tp; 05.40.−aNoisy covariance matrices; Multivariate GARCH models; Constant conditional correlation; Portfolio optimization

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

A mixed integer linear programming formulation of the optimal mean/Value-at-Risk portfolio problem

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Complexity theory; Linear integer programming

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 12 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Randomly generating portfolio-selection covariance matrices with specified distributional characteristics

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Random covariance matrices; Random correlation matrices; Positive semidefinite matrices; Covariance matrix factorization; Portfolio selection; Portfolio optimization

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 16 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Multiperiod portfolio optimization models in stochastic markets using the mean–variance approach

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Stochastic market; Mean–variance models; Safety-first; Coefficient of variation; Quadratic utility functions

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 17 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Preference programming for robust portfolio modeling and project selection

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Multiple criteria decision analysis; Project selection; Investment appraisal; Portfolio optimization; Incomplete information; Robustness

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 18 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Computing strategies for achieving acceptability: A Monte Carlo approach

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Measures of risk; VC dimension; Portfolio optimization; Neyman–Pearson lemma; Optimization algorithm

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 19 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Real option analysis of a technology portfolio

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; D52; G11; G12; Stochastic programming; Portfolio optimization; Capacity investment; Forest industry;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 21 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

A model for tax advantages of portfolios with many assets

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; G11; C61; D91; H24; Taxes; Portfolio optimization;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 22 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

Generalized DEA model of fundamental analysis and its application to portfolio optimization

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; C61; C67; G11; Portfolio optimization; Fundamental analysis; Relative financial strength; Data envelopment analysis;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 25 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه

A computational scheme for optimal investment - consumption with proportional transaction costs

Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; G11; C61; Portfolio optimization; Transaction costs; Stochastic control; Hamilton - Jacobi - Bellman equation; Free boundary;

دانلود رایگان متن کامل مقاله ISI 28 صفحه سال انتشار : 2007 سفارش ترجمه