Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Innovation; Portfolio optimization; Foresight;
مقالات ISI بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Research and development; Mixed integer linear programming
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Dynamic complex networks; Topological structures; Portfolio optimization; Econophysics;
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Earnings forecasting; I/B/E/S; Portfolio optimization; Active returns;
Robust optimization of mixed CVaR STARR ratio using copulas
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Robust portfolio optimization; STARR ratio; Mixed conditional value-at-risk; ARMA-GJR-GARCH model; Regular vine copula;
Optimal vs naïve diversification in cryptocurrencies
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Cryptocurrencies; Optimal diversification; Naïve diversification; Portfolio optimization;
A closed-form solution of the Black-Litterman model with conditional value at risk
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Black-Litterman model; Portfolio optimization; CVaR; Elliptical distribution;
Portfolio optimization based on GARCH-EVT-Copula forecasting models
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; GARCH models; Extreme value theory; Copula models; Conditional value-at-risk; Portfolio optimization;
Trend representation based log-density regularization system for portfolio optimization
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Trend representation; Log-density regularization; Ridge regression; Portfolio optimization;
Robust VaR and CVaR optimization under joint ambiguity in distributions, means, and covariances
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Risk management; Data ambiguity; Coherent risk measures; Portfolio optimization; Eurozone crisis;
The economics of electricity generation from Gulf Stream currents
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Ocean current energy; Gulf Stream; Portfolio optimization; Energy economics; Renewable generation;
Addressing energy trilemma via the modified Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization theory
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Energy trilemma; Mean-variance theory; Portfolio optimization; Energy security; Energy sustainability; Energy affordability;
Fireworks algorithm for mean-VaR/CVaR models
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Fireworks algorithm; Portfolio optimization; Genetic algorithm; Value at risk;
A constrained cluster-based approach for tracking the S&P 500 index
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Index tracking; Portfolio optimization; Linear mixed integer programming; Lagrangian relaxation;
Markowitz revisited: Social portfolio engineering
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Finance; Socially responsible investments; Portfolio optimization; International financial markets;
An artificial bee colony algorithm with feasibility enforcement and infeasibility toleration procedures for cardinality constrained portfolio optimization
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Cardinality constraints; Metaheuristics; Swarm intelligence; Artificial bee colony; Infeasibility toleration;
The dynamic Black-Litterman approach to asset allocation
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; C22; C53; G11; Finance; Black-Litterman model; Multivariate conditional volatility; Portfolio optimization; Tail risk;
Applying portfolio theory-based modified ABC to electricity generation mix
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; ABC algorithm; Electricity generation investment; Wind power
Mean-univariate GARCH VaR portfolio optimization: Actual portfolio approach
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Actual portfolios; Value at Risk; GARCH; NSGA-II;
Multiperiod portfolio optimization with multiple risky assets and general transaction costs
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Multiperiod utility; No-trade region; Market impact; G11;
When Behavioral Portfolio Theory meets Markowitz theory
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Behavioral Portfolio Theory; Mean Variance Theory; Portfolio optimization; Decision making;
Maximum principle for forward–backward stochastic control system under GG-expectation and relation to dynamic programming
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; GG-expectation; GG-Brownian motion; Stochastic recursive optimal control; Stochastic maximum principle; Recursive utility; Portfolio optimization
A GRASP based solution approach to solve cardinality constrained portfolio optimization problems
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Meta-heuristics; GRASP; Quadratic programming
Portfolio optimization in hedge funds by OGARCH and Markov Switching Model
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Orthogonal GARCH model; Markov-Switching Models; Portfolio optimization; Hedge funds; Mean-Variance; Sensitivity analysis;
VaR-implied tail-correlation matrices
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; C1; G11; Downside risk; Estimation efficiency; Portfolio optimization; Positive semidefiniteness; Solvency II; Value-at-Risk;
Investigating the single ideal assumption using Ideal Profile Method
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Ideal Profile Method; Product optimization; Portfolio optimization; Ideal point modeling
Direct data-driven portfolio optimization with guaranteed shortfall probability
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Scenario design; Portfolio optimization; Asset allocation; Data-driven methods; Random convex programs; Value-at-Risk
The role of realized ex-post covariance measures and dynamic model choice on the quality of covariance forecasts
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; C32; C53; G11Forecast evaluation; Volatility forecasting; Portfolio optimization; Mean-variance analysis
Stochastic portfolio optimization with default risk
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Default risk; Stochastic factor; HJB equation; Sub–super solution
Hybrid optimization models of portfolio selection involving financial and ethical considerations
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Ethical investing; Multiple criteria decision making; Fuzzy set theory; AHP
eTURF: A competitive TURF algorithm for large datasets
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Total Unduplicated Reach and Frequency; TURF; Market research; Competitive algorithm; Portfolio optimization; Product optimization; Large datasets
Tractable Almost Stochastic Dominance
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Stochastic Dominance; Portfolio optimization; Risk
Combining equilibrium, resampling, and analyst's views in portfolio optimization
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; C13; C61; G11; G15; G17; Portfolio optimization; Estimation risk; Equilibrium;
HARA frontiers of optimal portfolios in stochastic markets
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Markov processes; Dynamic programming; Portfolio optimization; Optimal control; HARA utility functions; HARA frontiers
Using industry momentum to improve portfolio performance
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; G11; G12; Portfolio optimization; Industry momentum; Minimum-variance portfolios;
Portfolio value-at-risk optimization for asymmetrically distributed asset returns
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Risk management; Asymmetric distributions; Partitioned value-at-risk; Portfolio optimization; Robust risk measures
Minimizing loss probability bounds for portfolio selection
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Finance; Portfolio optimization; CVaR (conditional value-at-risk); SVM (support vector machine); Fractional programming
Robust ranking and portfolio optimization
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Uncertainty modelling; Network flows; Portfolio optimization; Ranking; Mixed integer programming
Numerical methods for stochastic programs with second order dominance constraints with applications to portfolio optimization
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Stochastic programming; Portfolio optimization; Penalty methods; Second order dominance; Stochastic approximation
Bacterial foraging based approaches to portfolio optimization with liquidity risk
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Bacterial foraging optimization; Genetic algorithms; Particle swarm optimization; Portfolio optimization; Liquidity risk
Portfolio credit-risk optimization
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; C02; C61; C63; D81; G11; G32; Credit risk; Optimization; Portfolio optimization; Risk modeling; Value-at-Risk; Expected shortfall;
Modeling and managing portfolios including listed private equity
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Markov-switching models; Private equity; Listed private equity; Asset allocation; Portfolio optimization; Financial crisis
Combined forecasts in portfolio optimization: A generalized approach
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Multiple objective programming; Risk management; Global optimization; Portfolio optimization; Conic scalarization; F-MSG algorithm
Money in trees: How memes, trees, and isolation can optimize financial portfolios
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Memetic Algorithms; Cellular Memetic Algorithms; Financial Engineering; Portfolio Optimization
A fuzzy modeling for fuzzy portfolio optimization
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Extension principle; Absolute deviation function; Fuzzy set
Portfolio optimization using Mixture Design of Experiments: Scheduling trades within electricity markets
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Mixture Design of Experiments; Portfolio optimization; CVaR and electricity markets;
Conditional value-at-risk in portfolio optimization: Coherent but fragile
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Conditional value-at-risk; Expected shortfall; Coherent measures of risk; Mean-CVaR optimization; Mean-variance optimization
Investment portfolios under uncertainty for utilizing natural gas resources
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; LNG; CNG; GTL; Gas utilization; Natural gas; Stranded fields
Genetic relation algorithm with guided mutation for the large-scale portfolio optimization
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; Genetic relation algorithm; Guided mutation; Genetic network programming
VaR optimal portfolio with transaction costs
Keywords: بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری، بهینه سازی پورتفولیو ; Portfolio optimization; VaR; Transaction costs; Market impact; Smoothing methods; SVaR;