Keywords: واریانس مبادله; G12; G13; Non-affine derivative pricing models; Log volatility models; Quadratic volatility models; Downward volatility jumps; Variance swaps;
مقالات ISI واریانس مبادله (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: واریانس مبادله; Commodities; Variance risk premia; Variance swaps; G12; G13;
Keywords: واریانس مبادله; 35G61; 91B25; 65M06; Variance swaps; Finite difference; Exponential time integration; Merton's jump-diffusion model; Stochastic volatility model; Regime switching models;
Keywords: واریانس مبادله; Jump-diffusion; Regime-switching; Variance swaps; Optimal investment; G11; D9;
Keywords: واریانس مبادله; G12; G13; Multi-factor volatility model; Pricing kernel; Variance swaps; VIX options;
Keywords: واریانس مبادله; Variance swaps; Discretely monitored; Jump–diffusion models; Stochastic volatility; Closed-form expansion
Keywords: واریانس مبادله; Variance swaps; Heston model; Characteristic function; Stochastic volatility
Keywords: واریانس مبادله; G12; C32; C58; HJM approach; Variance swaps; Maximum likelihood estimation;
Keywords: واریانس مبادله; G13; C3; Realized variance; Variance swaps; Volatility swaps; Variance options; Stochastic volatility; Fourier-cosine series;
How does the market variance risk premium vary over time? Evidence from S&P 500 variance swap investment returns
Keywords: واریانس مبادله; G13; G17; Funding illiquidity; Predictability; Variance swaps; Variance risk premium; Volatility trading;
Pricing variance swaps under a stochastic interest rate and volatility model with regime-switching
Keywords: واریانس مبادله; Schöbel–Zhu–Hull–White model; Regime-switching; Forward measures; Variance swaps
A simplified analytical approach for pricing discretely-sampled variance swaps with stochastic volatility
Keywords: واریانس مبادله; Variance swaps; Heston model; Closed-form exact solution; Explicit formula; Stochastic volatility;
On the valuation of variance swaps with stochastic volatility
Keywords: واریانس مبادله; Variance swaps; Heston model; Explicit formulae; Stochastic volatility