کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10524614 | 957581 | 2005 | 36 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Second-order accurate inference on eigenvalues of covariance and correlation matrices
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز عددی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
![عکس صفحه اول مقاله: Second-order accurate inference on eigenvalues of covariance and correlation matrices Second-order accurate inference on eigenvalues of covariance and correlation matrices](/preview/png/10524614.png)
چکیده انگلیسی
Edgeworth expansions and saddlepoint approximations for the distributions of estimators of certain eigenfunctions of covariance and correlation matrices are developed. These expansions depend on second-, third-, and fourth-order moments of the sample covariance matrix. Expressions for and estimators of these moments are obtained. The expansions and moment expressions are used to construct second-order accurate confidence intervals for the eigenfunctions. The expansions are illustrated and the results of a small simulation study that evaluates the finite-sample performance of the confidence intervals are reported.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 96, Issue 1, September 2005, Pages 136-171
Journal: Journal of Multivariate Analysis - Volume 96, Issue 1, September 2005, Pages 136-171
نویسندگان
Robert J. Boik,