کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10525947 | 958395 | 2005 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Forecasting volatility
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آمار و احتمال
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper studies the problem of volatility forecasting for some financial time series models. We consider several stochastic volatility models including GARCH, Power GARCH and non-stationary GARCH for illustration. In particular, a martingale representation is used to obtain the l-steps-ahead forecast error variance for the class of GARCH models. Some closed-form expressions for the variance of l-steps-ahead forecasts errors are given in terms of Ï weights and the kurtosis of the error distribution.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 75, Issue 1, 1 November 2005, Pages 1-10
Journal: Statistics & Probability Letters - Volume 75, Issue 1, 1 November 2005, Pages 1-10
نویسندگان
A. Thavaneswaran, S.S. Appadoo, S. Peiris,