کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
10527223 | 958741 | 2013 | 22 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Asymptotic theory for maximum deviations of sample covariance matrix estimates
ترجمه فارسی عنوان
تئوری همبستگی برای حداکثر انحراف برآورد ماتریس کواریانس نمونه
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
We consider asymptotic distributions of maximum deviations of sample covariance matrices, a fundamental problem in high-dimensional inference of covariances. Under mild dependence conditions on the entries of the data matrices, we establish the Gumbel convergence of the maximum deviations. Our result substantially generalizes earlier ones where the entries are assumed to be independent and identically distributed, and it provides a theoretical foundation for high-dimensional simultaneous inference of covariances.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 123, Issue 7, July 2013, Pages 2899-2920
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 123, Issue 7, July 2013, Pages 2899-2920
نویسندگان
Han Xiao, Wei Biao Wu,