کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1142455 | 957149 | 2014 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Extreme point characterization of constrained nonstationary infinite-horizon Markov decision processes with finite state space
ترجمه فارسی عنوان
تعریف دقیق نقطه ای از فرایندهای تصادفی مارکوف با فضای حالت محدود با محدودیت نامطلوب و غیر خطی محدود
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
نقطه عطفی روند تصمیم گیری مارکوف، بهینه سازی محدود، برنامه خطی قابل قبول بی نهایت
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات گسسته و ترکیبات
چکیده انگلیسی
We study infinite-horizon nonstationary Markov decision processes with discounted cost criterion, finite state space, and side constraints. This problem can equivalently be formulated as a countably infinite linear program (CILP), a linear program with countably infinite number of variables and constraints. We provide a complete algebraic characterization of extreme points of the CILP formulation and illustrate the characterization for special cases. The existence of a KK-randomized optimal policy for a problem with KK side constraints also follows from this characterization.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Operations Research Letters - Volume 42, Issue 3, May 2014, Pages 238–245
Journal: Operations Research Letters - Volume 42, Issue 3, May 2014, Pages 238–245
نویسندگان
Ilbin Lee, Marina A. Epelman, H. Edwin Romeijn, Robert L. Smith,