کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1156472 | 958833 | 2014 | 26 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
A class of asymptotically self-similar stable processes with stationary increments
ترجمه فارسی عنوان
یک طبقه از فرآیندهای پایدار خودمختار با افزایش های ثابت
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
ریاضیات (عمومی)
چکیده انگلیسی
We generalize the BM-local time fractional symmetric αα-stable motion introduced in Cohen and Samorodnitsky (2006) by replacing the local time with a general continuous additive functional (CAF). We show that the resulting process is again symmetric αα-stable with stationary increments. Depending on the CAF, the process is either self-similar or lies in the domain of attraction of the BM-local time fractional symmetric αα-stable motion. We also show that the process arises as a weak limit of a discrete “random rewards scheme” similar to the one described by Cohen and Samorodnitsky.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 12, December 2014, Pages 3986–4011
Journal: Stochastic Processes and their Applications - Volume 124, Issue 12, December 2014, Pages 3986–4011
نویسندگان
Sami Umut Can,