کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1704991 | 1012421 | 2011 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Parameter estimation for fractional Ornstein–Uhlenbeck processes at discrete observation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مکانیک محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper deals with the problem of estimating the parameters for fractional Ornstein–Uhlenbeck processes from discrete observations when the Hurst parameter H is known. Both the drift and the diffusion coefficient estimators of discrete form are obtained based on approximating integrals via Riemann sums with Hurst parameter H ∈ (1/2, 3/4). By adapting the stochastic integral representation to the fractional Brownian motion, these two estimators can be efficiently computed by the use of computer software. Numerical examples are presented to examine the performance of our method. An application to real data is also presented to show how to apply this method in practice.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematical Modelling - Volume 35, Issue 9, September 2011, Pages 4196–4207
Journal: Applied Mathematical Modelling - Volume 35, Issue 9, September 2011, Pages 4196–4207
نویسندگان
Weilin Xiao, Weiguo Zhang, Weidong Xu,