کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
1707136 | 1012504 | 2006 | 8 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
On high-order discrete derivatives of stochastic variables
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
سایر رشته های مهندسی
مکانیک محاسباتی
پیش نمایش صفحه اول مقاله

چکیده انگلیسی
We derive an explicit expression for the probability density function of the mth numerical derivative of a stochastic variable. It is shown that the proposed statistics can analytically be obtained based on the original probability characteristics of the observed signal in a simple manner. We argue that this allows estimating the statistical parameters of the original distribution and further, to simulate the noise contribution in the original stochastic process so that the noise component is statistically indistinguishable from the true contribution of the noise in the originally observed data signal.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Applied Mathematical Modelling - Volume 30, Issue 9, September 2006, Pages 816–823
Journal: Applied Mathematical Modelling - Volume 30, Issue 9, September 2006, Pages 816–823
نویسندگان
N. Moriya,