کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
394135 | 665779 | 2013 | 10 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Data filtering based recursive least squares algorithm for Hammerstein systems using the key-term separation principle
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
هوش مصنوعی
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
This paper concerns parameter identification of Hammerstein output error moving average systems with a two-segment piecewise nonlinearity. By combining the key-term separation principle and the data filtering technique, we transfer the Hammerstein model into two regression identification models, and present a data filtering based recursive least squares method to estimate the parameters of these two identification models. The proposed algorithm achieves a higher computational efficiency than the standard approach by using covariance matrices of smaller dimensions from the two identification models instead of one identification model in the standard approach.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Information Sciences - Volume 222, 10 February 2013, Pages 203–212
Journal: Information Sciences - Volume 222, 10 February 2013, Pages 203–212
نویسندگان
Dongqing Wang, Feng Ding, Yanyun Chu,