کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
4614371 1339288 2016 37 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
The Lagrange and the vanishing discount techniques to controlled diffusions with cost constraints
ترجمه فارسی عنوان
لاگرانژ و تکنیک های تخفیف ناگهانی برای کنترل انتشار با محدودیت های هزینه
کلمات کلیدی
انتشارات کنترل شده، مدل های کنترل محدود رویکرد تخفیف تخفیف، ضرایب لاگرانژ
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه ریاضیات آنالیز ریاضی
چکیده انگلیسی

In this paper we introduce two useful methods to compute optimal control policies for either the discounted or the average payoff criterion with cost constraints when the dynamic system evolves as a n-dimensional diffusion processes. As for the attribute “cost constraints” we mean the coexistence of a given cost function that in general is dominated above by another function (in particular by a constant) playing the role of an extra constraint in the control model. To deduce optimality results for the discounted case, we employ the Lagrange multipliers technique along with dynamic programming arguments. Then, the vanishing discount method is applied to easily obtain average optimal policies. We support our theory by providing an example on pollution accumulation problem.

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 437, Issue 2, 15 May 2016, Pages 999–1035
نویسندگان
, , ,