کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
4614753 | 1339298 | 2015 | 13 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Tail probability of a random sum with a heavy-tailed random number and dependent summands
ترجمه فارسی عنوان
احتمال احتمالی یک جمع تصادفی با تعداد تصادفی سنگین و مقادیر وابسته
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
مبالغ تصادفی، توزیع تناوب مداوم متفاوت است، وابستگی به طور گسترده، احتمال خراب شدن زمان محدود،
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
ریاضیات
آنالیز ریاضی
چکیده انگلیسی
Let {ξ,ξk:kâ¥1} be a sequence of widely orthant dependent random variables with common distribution F satisfying Eξ>0. Let Ï be a nonnegative integer-valued random variable. In this paper, we discuss the tail probabilities of random sums SÏ=ân=1Ïξn when the random number Ï has a heavier tail than the summands, i.e. P(ξ>x)/P(Ï>x)â0 as xââ. Under some additional technical conditions, we prove that if Ï has a consistently varying tail, then SÏ has a consistently varying tail and P(SÏ>x)â¼P(Ï>x/Eξ). On the other hand, the converse problem is also equally interesting. We prove that if SÏ has a consistently varying tail, then Ï has a consistently varying tail and that P(SÏ>x)â¼P(Ï>x/Eξ) still holds. In particular, the random number Ï is not necessarily assumed to be independent of the summands {ξk:kâ¥1} in Theorem 3.1 and Theorem 3.3. Finally, some applications to the asymptotic behavior of the finite-time ruin probabilities in some insurance risk models are given.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 432, Issue 1, 1 December 2015, Pages 504-516
Journal: Journal of Mathematical Analysis and Applications - Volume 432, Issue 1, 1 December 2015, Pages 504-516
نویسندگان
Fengyang Cheng,