کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
471362 | 698624 | 2013 | 11 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Almost sure instability of the equilibrium solution of a Milstein-type stochastic difference equation
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We derive a condition guaranteeing the almost sure instability of the equilibrium of a stochastic difference equation with a structure motivated by the Euler–Milstein discretisation of an Itô stochastic differential equation. Our analysis relies upon the convergence of non-negative martingale sequences coupled with a discrete form of the Itô formula and requires a distinct variant of this formula for each of the linear and nonlinear cases. The conditions developed in this article appear to be quite sharp.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 66, Issue 11, December 2013, Pages 2220–2230
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 66, Issue 11, December 2013, Pages 2220–2230
نویسندگان
Cónall Kelly, Peter Palmer, Alexandra Rodkina,