کد مقاله | کد نشریه | سال انتشار | مقاله انگلیسی | نسخه تمام متن |
---|---|---|---|---|
471519 | 698638 | 2007 | 12 صفحه PDF | دانلود رایگان |
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Iterations for solving a rational Riccati equation arising in stochastic control
دانلود مقاله + سفارش ترجمه
دانلود مقاله ISI انگلیسی
رایگان برای ایرانیان
کلمات کلیدی
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه
مهندسی کامپیوتر
علوم کامپیوتر (عمومی)
پیش نمایش صفحه اول مقاله
چکیده انگلیسی
We consider different iterative methods for computing a Hermitian or maximal Hermitian solution of two types rational Riccati equations arising in stochastic control. The classical Newton procedure and its modification applied to equations are very expensive. New less expensive iterations for these equations are introduced and some convergence properties of the new iterations are proved.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 53, Issue 6, March 2007, Pages 977–988
Journal: Computers & Mathematics with Applications - Volume 53, Issue 6, March 2007, Pages 977–988
نویسندگان
Ivan Ganchev Ivanov,